Playbook de estratégias de opções

Playbook de estratégias de opções
dos especialistas da Ally Invest.
Webinars on-line gratuitos.
Opções de segunda-feira Blitz.
Terça-feira Midday Market Call.
Seu humilde autor.
Conheça Brian Overby, Analista de Opções Sr. da Ally Invest e seu cara go-to.
para opções de educação. Pergunte.
Mais recente postagem do blog de Brian:
As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo.
As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas.
A Ally Invest fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Você é o único responsável por avaliar os méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não têm garantia de exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem riscos, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
Valores mobiliários oferecidos através da Ally Invest Securities, LLC. Membro FINRA e SIPC. A Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.

A ferramenta de negociação de opções mais lucrativas que os profissionais usam.
Para um operador individual, as opções podem ser um pouco intimidadoras.
No entanto, se você conhece as armadilhas e como aumentar suas chances de sucesso, melhor você tem que fazer no geral.
Com muita freqüência, muitos investidores negociam opções comprando opções de curto prazo, fora do dinheiro, já que custam menos do que opções de longo prazo.
Por exemplo, chamadas out-of-the-money (são opções onde o preço de exercício está acima do preço das ações) são especialmente populares porque são baratas, e parecem seguir o velho paradigma de Warren Buffett que todos adoramos - comprar em baixa, vender Alto.
Mas esta é sempre a melhor estratégia de opção?
Vamos dizer que você está otimista no Facebook (FB), que está sendo negociado a US $ 100. Como trader de opções iniciais, você pode se sentir tentado a comprar chamadas de 30 dias após o vencimento com um preço de exercício de US $ 120, a um custo de US $ 0,15 ou US $ 15 por contrato de opção. A razão pela qual a maioria dos traders faz isso é porque eles podem comprar muitos deles por um custo muito baixo.
Agora, vamos fazer as contas.
A compra de 100 ações da FB a US $ 100 custaria US $ 10.000, mas, para os mesmos US $ 10.000, você pode comprar 666 contratos de US $ 120 e controlar 66.600 ações. Agora, se o FB atingir US $ 121 nos próximos 30 dias e as chamadas de US $ 120 agora estiverem sendo negociadas a US $ 1,5 ou US $ 105 por contrato de opção, pouco antes da expiração. Você ganharia US $ 59.940 em um mês com um capital de US $ 10.000.
À primeira vista, esse tipo de alavancagem é incrível, mas não se deixe levar por isso.
Um problema com as opções de curto prazo, fora do dinheiro, é que você não apenas tem que estar certo sobre a direção da movimentação de estoque, mas também precisa estar certo sobre o momento. Só isso pode aumentar a dificuldade do comércio. Não só o estoque tem que passar pelo preço de exercício, mas também tem que fazê-lo em um determinado período de tempo.
No caso das chamadas de US $ 120 no FB, você precisará do estoque para atingir US $ 120 em 30 dias para obter lucro. Este duplo objetivo de ter que estar certo na direção mais o tempo realmente diminui a probabilidade de um comércio de opções ser uma negociação vencedora quando comprá-los.
Com base nas probabilidades, há apenas 5% de chance de a ação atingir US $ 120 a US $ 121 por vencimento. Então, para ganhar dinheiro com uma opção fora do dinheiro, você precisa enganar o mercado ou ter muita sorte.
Imagine que o FB só se mudou para $ 110 durante os 30 dias de vida útil da sua opção.
Você pode estar certo de que a ação subiria, mas perdeu a marca dentro do prazo definido. Como resultado, você perdeu seu dinheiro no comércio.
Com base nesse exemplo de negociação, um objetivo melhor para cada negociação pode ser selecionar negociações com base no que fornece os retornos positivos mais consistentes, não um grande vencedor único.
Consistência é derivada de fazer negócios de alta probabilidade com base em dados e fatos confiáveis. Onde há uma grande desvantagem, como a que você viu no cenário de opções do FB, normalmente você pode apenas olhar para o outro lado da moeda e ver uma vantagem igual e oposta.
Neste caso, ser um vendedor de opções lhe dá uma enorme vantagem sobre ser um comprador de opções. Todos os profissionais sabem disso e aproveitam isso, e você também pode. Como vendedor, todos os detalhes no exemplo FB permanecem os mesmos, mas a seu favor, em vez de contra você.
É por isso que as profissões profissionais procuram, em primeiro lugar, tirar partido das opções de venda para geração de lucro e cobertura.
Ao vender opções, estamos essencialmente no tempo de venda:
Essa estratégia cria uma dinâmica poderosa. Ela é sua para a tomada. Uma opção é como um cupom que precisa ser resgatado por uma data de expiração, ou então não é mais válido.
COMO FAZER E O QUE ESTÁ ENVOLVIDO.
O fator de opção mais importante para a geração de renda é o entendimento do conceito de tempo.
O valor do tempo é usado para estratégias de negociação que aproveitam o tempo de decaimento acelerado de uma opção até sua expiração. As estratégias de receita de opções estão muito atreladas ao valor do tempo e ao impacto que isso teve no preço de uma opção. É simples assim e você pode usar essa informação para ganhar dinheiro.
Valor do tempo (TV), o valor (extrínseco) de uma opção é o prêmio que um investidor racional pagará sobre seu valor atual de exercício (valor intrínseco), com base em seu potencial para aumentar em valor antes de expirar. Essa probabilidade é sempre maior que zero, portanto, uma opção vale sempre mais do que seu valor atual de exercício.
Dê uma olhada no gráfico a seguir para ver quão previsível e poderoso é esse paradigma de opção de tempo e responda a uma pergunta simples.
Este gráfico representa o conceito de decaimento do tempo na negociação de opções.
No período de 90 a 120 dias, a queda do tempo é muito pequena. Então, à medida que você se aproxima da expiração, você pode ver que a queda de tempo realmente acelera. Agora, se o preço de segurança subjacente fosse para o lado, não tendo nenhuma tendência direcional, você teria desejado ser uma opção comprida de 120 a 90 dias, ou preferiria vender uma opção?
Embora haja uma ligeira variação, esta é a progressão de valor de tempo natural comum para todas as opções. E é seriamente como cair de um penhasco, vendado.
A ferramenta gratuita para determinar o tempo real de decaimento de uma opção é chamada Theta, que é fornecida na sua plataforma de corretagem.
Theta ajuda você a saber o quanto o prêmio de uma opção está decaindo a cada dia. Por exemplo, uma Theta de -.01 indica que o prêmio da opção está decaindo em $ 1 por dia. Obviamente, Theta muda com o tempo e aumenta quanto mais as opções chegam à sua data de expiração. Então você pode ver como essa data pode ser importante para os operadores de opções. E é isso, simples, mas muito poderoso quando usado corretamente. Use as informações fornecidas por uma Theta para verificar o quanto suas opções estão decaindo a cada dia, se você possui alguma no momento.
A seguir, uma imagem da exibição Theta da plataforma de negociação Think ou Swim. Obtendo Theta geralmente envolve apenas um simples clique em sua plataforma de corretagem.
Então, este exemplo é Apple (AAPL) e você pode ver que os dias até a expiração são 10. Se você olhar para a coluna Preço de Exercício e descer para a marca 114 (ver seta verde) e depois na seção Chamadas, você pode ver que o valor Theta é -.06 (também marcado com uma seta verde). Isso praticamente indica que o valor da opção em questão está sendo reduzido em US $ 6 por dia por contrato de opção.
Você pode aumentar suas habilidades usando Theta como um vendedor de opções para empilhar o caminho das probabilidades a seu favor ao gerar renda vendendo opções em vez de pagar por elas.
A estratégia mais comum é vender opções, chamadas nuas ou puts, mas isso não é uma abordagem de hedge. Você pode facilmente reduzir esse risco, ou protegê-lo, comprando opções longas para compensar o risco não coberto de vender opções nuas. Embora a cobertura reduza o retorno geral, é como ter seguro e vale a pena esse custo para gerenciamento de risco.
As opções de venda aproveitam a decadência do tempo.
E há uma série de ótimas estratégias de negociação de opções que podem gerar renda consistente com risco limitado. O retorno ainda pode ser significativo, mesmo com proteção de hedge, já que muitas estratégias de opções (como um spread de crédito adequadamente estruturado) podem ter probabilidades de mais de 70% de sucesso, mesmo sem o auxílio de análise técnica, o que pode aumentar suas probabilidades de ganho Mais.
A estratégia de renda de opções de hedge mais popular que pode ser usada independentemente da direção do mercado é o spread de crédito. Essa estratégia aproveita a decadência do tempo para ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, reduz o risco.
Você pode estar se perguntando como selecionar a estratégia de opção de renda certa. O objetivo de cada comerciante deve ser selecionar comércios baseados no que fornece os retornos positivos mais consistentes e nem sempre os maiores. E uma das melhores maneiras de conseguir isso é conhecer as estratégias de opções de renda que estão disponíveis e, em seguida, selecionando o que é o melhor para o seu estilo de negociação, plano de negociação e estilo de vida.
Aqui estão alguns dos tipos de estratégias de renda que você pode escolher:
Chamadas cobertas Spreads de calendários Spreads diagonais Long condors de ferro Spreads de crédito.
Minha estratégia de opção de renda preferida é o spread de crédito por 4 razões principais e estas são:
Ele pode funcionar independentemente da direção do mercado Quase sempre funciona mesmo se você estiver errado A probabilidade é superior a 68% mesmo sem adicionar análise técnica, o que aumenta ainda mais a probabilidade É perfeito para cobertura.
Existem 3 tipos de spreads de crédito:
Spread de crédito de chamada de urso spread de crédito de colocação de Bull Long condor de ferro.
Cobertura de crédito de chamada de urso é melhor de você acha que o mercado provavelmente vai cair. A estratégia envolve a venda de uma ligação com um preço de exercício mais baixo e, simultaneamente, a compra de uma ligação com um aumento no mesmo mês.
O touro colocar spread de crédito é melhor quando você pensa que o mercado provavelmente vai subir. A estratégia exige que você venda um put enquanto compra simultaneamente um put com um preço de exercício mais baixo no mesmo mês.
O condor de ferro longo é conhecido por ser uma estratégia de negociação não direcional e de baixo risco. Para executá-lo, você pode combinar um spread de crédito bull put e um spread de crédito de bear bear juntos.
Você pode vender opções com uma probabilidade muito maior de sucesso do que as opções de compra Theta é uma ferramenta gratuita na sua plataforma de corretagem que pode ser usada para verificar a deterioração do tempo. Estratégias de opções de venda podem ser protegidas ou não cobertas, mas a cobertura reduz o risco enquanto diminui ligeiramente Seus retornos Os spreads de crédito são uma estratégia popular de geração de renda que capitaliza a decadência do tempo de opção com risco controlado e limitado.

Um Plano de 6 Passos para a Volatilidade do Mercado de Negociação.
A volatilidade do mercado de negociação pode trazer grandes recompensas, e não precisa ser assustadora.
Desde que você seja educado sobre seu ofício e mantenha o foco no gerenciamento do risco, então você se diferencia dos outros. Vamos percorrer alguns passos importantes para o sucesso.
Etapa 1. Evitando a Opção nº 1 do Erro de Negociação Etapa 2. Fator de Opção Mais Importante Passo 3. Como funciona o Preço da Opção Etapa 4. Conhecendo & amp; Usando os Segredos do Market Maker Step 5. Maior Estratégias de Opção de Probabilidade para Todos os Mercados Passo 6. Risco para recompensar.
Etapa 1. Evitar o erro de negociação da opção nº 1.
Com demasiada frequência, os comerciantes de opções & ndash; especialmente novos & ndash; irá negociar fora das opções de dinheiro simplesmente porque eles custam menos do que opções de data longa.
Mas esta é a melhor abordagem?
Vamos dizer que você está otimista no Facebook (FB) a US $ 100 por ação. Alguns operadores de opções podem ser tentados a comprar uma opção de compra com 30 dias restantes no contrato com uma greve de US $ 120.
A única razão pela qual eles estão fazendo isso é porque a opção é de 15 centavos, ou US $ 15 por contrato e eles podem possuir muitos deles a preços baixos. Agora, porém, eles têm que esperar que o estoque em si possa ser de US $ 100 a US $ 120 antes da expiração.
Se o FB atingir US $ 121 nos próximos 30 dias, enviando a mesma ligação para US $ 1,05, eles mataram.
Esse tipo de alavancagem é incrível para eles. Mas não faça isso.
O problema com esta abordagem é que eles têm que estar certos sobre a direção do movimento de estoque, bem como o timing. Isso por si só aumenta as chances contra o comércio funcionando.
Para ganhar dinheiro, o estoque deve ir bem acima do preço de exercício em um prazo definido. E as chances de uma ação que vai de US $ 100 a US $ 120 tão rapidamente não são boas demais, a menos que haja notícias poderosas que possam elevá-la ainda mais.
Esse objetivo duplo de ter que estar certo em relação ao cronograma realmente diminui a probabilidade de uma negociação de opções ser uma negociação vencedora na compra de opções.
Para ganhar dinheiro com uma chamada Out-of-the-money, você precisa enganar o mercado ou ter sorte. Estar perto não significa charuto no mercado, infelizmente.
Com base nesse exemplo de negociação, um objetivo melhor para cada comerciante seria selecionar negociações com base no que fornece retornos mais consistentes e positivos, e não em um único grande vencedor.
Onde há uma grande desvantagem, como a que você viu no cenário de compra de opções, normalmente você pode apenas olhar para o outro lado da moeda e ver uma vantagem igual e oposta.
Neste caso, ser um VENDEDOR de opções lhe dá uma enorme vantagem sobre ser um comprador de opções. Todos os profissionais sabem disso e aproveitam isso, e você também pode. Como vendedor, todas as coisas neste exemplo são as mesmas, mas a seu favor, em vez de contra você.
É por isso que muitas pessoas aproveitam as opções de venda para geração de lucro e & amp; Hedging.
Mas como isso é feito & amp; o que está envolvido?
Etapa 2. Fator de Opção Mais Importante.
O fator de opção mais importante para geração de renda é o conceito de TIME.
é usado para estratégias de negociação que aproveitam o Decay de Tempo acelerado de uma opção em sua Expiração. As Estratégias de Renda de Opções estão muito ligadas ao Valor do Tempo e ao impacto que ele tem no preço de uma opção.
O que exatamente é o valor do tempo?
O valor do tempo (TV) (extrínseco) de uma opção é o prêmio que um investidor racional pagaria sobre seu valor atual de exercício (valor intrínseco), com base em seu potencial para aumentar em valor antes de expirar. Essa probabilidade é sempre maior que zero, portanto, uma opção vale sempre mais do que seu valor atual de exercício.
Dê uma olhada no gráfico a seguir para ver quão previsível e poderoso é esse paradigma de opção! E responda a pergunta que segue:
Se o preço de segurança subjacente fosse para o lado, sem tendência direcional, você teria desejado escolher uma opção de 90 a 120 dias ou você preferiria vender uma opção?
Essa é a progressão de valor de tempo natural comum para todas as opções.
Etapa 3. Como funciona o preço das opções.
É assim que você pode avaliar uma opção.
Valor do Tempo (x) Volatilidade Implícita (x) Valor Intrínseco / Extrínseco. . .
Nota: Depois de conhecer essas variáveis, você estará pronto para precificar uma opção & amp; saiba qual deve ser o seu prêmio de opção.
Etapa 4. Conhecendo & amp; Usando os segredos do criador de mercado.
Mercados amplos tendem a ter ciclos de 2 a 3 semanas e serão negociados em canais laterais 70% a 80% do tempo. Com base nesse movimento lateral de preço, os compradores de opções fora do dinheiro (OTM) perderão aproximadamente 70% do tempo. Os criadores de mercado conhecem essas estatísticas e, portanto, tendem a negociar do lado da venda. Este é o dinheiro profissional, então você precisa pensar como um formador de mercado. É tudo baseado na matemática! Os criadores de mercado usam estatísticas de probabilidade de mercado matemático para precificar o movimento de uma opção até sua expiração. Conhecer a probabilidade de um título subjacente terminar dentro de um determinado intervalo na expiração é fundamental para determinar quais opções comprar ou vender e quais estratégias de opções implementar. Essas estatísticas prevêem a probabilidade de uma opção cair dentro de um determinado preço, para cima ou para baixo, por sua expiração. Essa previsão estatística é chamada de movimento implícito do estoque. O movimento implícito é uma estimativa de um movimento de desvio padrão +/- do título subjacente por sua expiração. Com base nessas estatísticas de probabilidade, as opções de venda & amp; os spreads de opções, quando usados ​​corretamente, fornecem as configurações de negociação de maior probabilidade para gerar lucros consistentes e também são uma ótima maneira de proteger os riscos. . .
É tudo baseado na matemática das probabilidades.
GOOGL & ndash; Mover Implícito: +/- 4 Opção Expiração 10 dias.
Negociar é um negócio de probabilidades, e para ser bem sucedido, um negociante precisa se concentrar no controle de risco. Um passo importante é conhecer as probabilidades de ganhos de qualquer negociação realizada.
Um simples & amp; ferramenta gratuita para medir probabilidades é:
Ele informará o valor de uma opção com base no movimento subjacente. Ele também é usado para medir a probabilidade de um movimento de preço no próprio movimento subjacente.
Um Delta de Opção de 68/70 equivale a uma probabilidade de 68% / 70% de ser ITM no vencimento.
Um Delta de Opção de aproximadamente +/- 16 é equivalente ao ponto externo de um movimento implícito de 1 STD na expiração.
Isso equivale a 16 strike do Delta ter apenas 16% de probabilidade teórica de ser ITM na expiração.
GOOGL: Um desvio implícito de 1 desvio padrão usando o analisador de opção Think ou Swim (TOS) & amp; mostrando a opção de chamada delta.
O uso dessa análise de probabilidade fornece aos traders uma ferramenta muito útil para determinar as metas de preço a serem negociadas e também é muito útil para definir hedge.
Com base na matemática das probabilidades, você pode ver que aproximadamente 68,2% das opções compradas expiram sem valor e, com base nisso, é uma boa idéia para todos os traders ou investidores considerar opções de venda e simplesmente comprá-las.
Essa estratégia de opção adicional para lucros e hedging fará uma diferença dramática e positiva no desempenho de negociação de uma única vez, quando usada corretamente.
Etapa 5. Maior Estratégias de Opção de Probabilidade para Todos os Mercados.
O objetivo de cada comerciante deve ser selecionar comércios baseados em o que provê o retorno positivo mais consistente e nem sempre o maior retorno. Uma das melhores maneiras de conseguir isso é conhecer as estratégias de opção de renda disponíveis e, em seguida, selecionar aquela que é melhor para o seu estilo de negociação e plano de negociação.
Chamadas Cobertas Calendário Spreads Diagonal Spread Long Condors de Ferro Crédito Spreads.
Pode funcionar independentemente da direção do mercado Quase sempre funciona mesmo se você estiver errado! A probabilidade de lucro vencedora é superior a 68%, mesmo sem adicionar análise técnica, o que aumenta a probabilidade de lucro ainda mais Perfeito para cobertura.
Existem 3 tipos de spreads de crédito:
Crédito de chamada de urso Spread Bull Put Crédito Spread Long Iron Condor.
Crédito de chamada de urso Spread é melhor se você acha que o mercado está indo provavelmente para ir para baixo.
Estratégia: vender uma chamada com um menor impacto e, simultaneamente, comprar uma chamada com um aviso mais alto no mesmo mês.
Vendendo um spread de crédito de chamada de urso & rarr; Retorno de 25% na margem.
Crédito Spread / Max Profit: $ 100 / Ct. Retorno na margem: US $ 100 / US $ 400 = 25%
O spread de crédito é melhor quando você pensa que o mercado provavelmente subirá.
Estratégia: venda um put enquanto simultaneamente compra um put com um strike menor no mesmo mês.
Venda de touro colocar crédito espalhado.
Crédito Spread / Max Profit: $ 130 / Ct. Retorno na Margem: $ 130 / $ 370 = 35%
Long Iron Condor & ndash; Conhecido por ser uma estratégia de negociação não direcional e de baixo risco.
Estratégia: Combine o Spread de Crédito da Bull Put e um Spread de Crédito da Bear Call.
2 Estratégias de Opções Longas Direcionais.
Estratégia 1. Compra de chamadas direcionais.
Estratégia 2. Vendendo um Touro Fora do Dinheiro Coloque o Spread de Crédito.
Wynn Resorts: Estratégias de Opção de Alta.
(1) Compra Direcional Chamadas Vs (2) Vendendo Touro Colocou Crédito Espalhe.
Entrada: 1 de maio Wynn Trading em US $ 207.
Estratégia 1: Comprei o call-on de junho a US $ 207 por US $ 11,40 ou US $ 1.140 por contrato de opção.
Estratégia 2: vendeu o spread de crédito de US $ 172 / US $ 182 da OTM Bull Put. Spread vendido abaixo da baixa anterior da Wynn de US $ 189, que estava 9,50% abaixo do preço de negociação de US $ 207 em 1º de maio.
Estratégia 1: Comprando Longas Ligações de $ 207 em Junho.
Débito & amp; Capital em risco: US $ 1.140 por contrato de opção.
Potencial de retorno = Infinito.
Posição aberta P / L 8 de maio.
Junho Mensalmente $ 207 chamam custo original: $ 1.140 por contrato de opção.
WYNN negociando a $ 196 P / L: - $ 583 por opção CT.
Posição aberta P / L 21 de maio.
Junho Mensalmente $ 207 chamam custo original: $ 1.140 por contrato de opção.
WYNN negociando a $ 205 P / L: - $ 518 por opção CT.
Estratégia 2: Venda de Spread de Crédito de Touro.
Crédito Spread / Max Profit: $ 130 / Ct. Retorno na Margem: $ 130 / $ 370 = 35%
Estratégia 2: Junho $ 187 / $ 182 Bull Put Credit Spread: $ 130 / Ct.
Posição aberta P / L 8 de maio:
WYNN negociando a US $ 196 Credit Spread: - US $ 38,50 / Ct. vs Long Call - $ 583.
Estratégia 2: Junho $ 187 / $ 182 Bull Put Credit Spread: $ 130 / Ct.
Posição aberta P / L 21 de maio.
WYNN negociando a $ 205 Credit Spread: $ 78.50 / Ct. vs Long Call - $ 518 / Ct.
Com base nesses exemplos, qual estratégia de opção funciona melhor para você?
No final, se negociar uma pequena conta ou grandes opções de venda de conta e spreads de opção terão um impacto positivo importante em sua linha de fundo de negociação, reduzindo seu risco de negociação.
Estas estratégias de negociação de baixo risco oferecem rendimento e lucro, ao mesmo tempo que proporcionam a estratégia de cobertura perfeita. Qualquer trader pode facilmente executar essas estratégias de opções que podem transformar essa pequena conta de negociação em uma grande conta de negociação e com um risco muito menor do que a estratégia de opção de compra tradicional.

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Aprenda Opções Negociando com estes 2 Grandes Livros.
Ao longo dos anos, li e revisei muitos livros no mercado, abrangendo uma variedade de tópicos. Quando se trata de aprender a negociar opções especificamente, existem dois grandes livros que eu sempre recomendo quando falo com amigos e familiares.
No entanto, entre as várias dezenas de opções de negociação de artigos aqui no site, percebi que nunca escrevi um post no blog sobre os livros que eu gostei tanto como um novato e ainda referência hoje.
O Manual de Opções, 2ª Edição.
Este livro é escrito por Brian Overby, o guru das opções do corretor on-line TradeKing. O que eu amo neste livro são as poucas seções de abertura, que dividem o básico das opções em termos do dia-a-dia, usando cargas de imagens para romper o mumbo-jumbo complexo demais.
Depois de introduzir os conceitos básicos de compra e venda, gregos, estratégia, risco, etc., o restante do livro é dedicado a dividir 40 estratégias de opções diferentes. O que mais gosto nessa seção do livro é o formato. Cada & # 8220; jogar & # 8221; é visualizado com um gráfico gigante ao lado de um detalhamento da configuração, quem deve executá-lo (extremamente importante, como a experiência realmente importa), várias dicas e, finalmente, os detalhes da estratégia.
Fantástico para iniciantes, eu recomendo este livro para quem procura uma intro de nível de superfície sólida para opções. A única queixa é que só está disponível em um formato de capa dura em espiral, sem versão de bolso ou versão Kindle.
O Guia do Novato para Opções, 2ª Edição.
O livro é escrito por um amigo de longa data, Mark Wolfinger, que escreveu a maioria dos artigos sobre educação de opções para a StockTradingToGo.
O Rookie's Guide to Options é mais longo e mais profundo que o The Options Playbook. Além disso, o formato é muito mais pesado do que o Playlist de Opções. Por fim, o livro inclui questionários no final de cada capítulo, que servem como uma boa recapitulação à medida que você progride.
Mark é um veterano de 23 anos do CBOE (Chicago Board of Exchange) e tem uma abordagem muito conservadora nas opções de negociação. Como tal, Mark reflete isso em seu livro, gastando muito tempo em estratégias conservadoras, como chamadas cobertas, colares e coisas do gênero.
Com as opções sendo tão complexas, o foco da Mark é a longevidade e a conservação de capital, não ficar rico rapidamente, e isso é uma base essencial para qualquer novo investidor, e não para os veteranos.
Guia do novato para opções 350 + páginas levará tempo para ler como ele é detalhado e em profundidade, no entanto eu recomendo para todos os novos investidores que querem tomar opções a sério e desejam ser bem sucedidos a longo prazo.
Outros recursos valiosos.
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